Seminarium poświęcone jest zastosowaniom metod rachunku prawdopodobieństwa i statystyki w ubezpieczeniach, z uwzględnieniem nowoczesnych metod modelowania stosowanych w praktyce aktuarialnej i zarządzaniu ryzykiem. Głównym tematem seminarium będą zagadnienia związane z modelowaniem ryzyka na poziomie towarzystwa ubezpieczeniowego. Seminarium nie będzie się jednak ograniczać do zagadnień związanych z modelowaniem ryzyka, ale również bardziej klasycznymi zagadnieniami aktuarialnymi, takimi jak taryfikacja czy wyliczanie rezerw.
W roku akademickim 2015/2016 tematyka seminarium będzie obejmować przede wszystkim zagadnienia związane z modelowanie ryzyka ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych.
Przewidujemy, że w ramach seminarium zapoznamy się z następującymi zagadnieniami:
- Wstęp do zagadnień związanych z zastosowaniami matematyki w ubezpieczeniach
- Model biznesowy zakładu ubezpieczeń, aktywa zobowiązania, bilans Solvency II, wymogi kapitałowe
- Charakterystyka zobowiązań w ubezpieczeniach majątkowych, ryzyko składki i rezerw, wynik techniczny, trójkąty szkodowe
- Klasyczne metody szacowania rezerw szkodowych (Chain Ladder, Bornhuetter-Ferguson, Cape-Cod, etc.)
- Modele stochastyczne uzasadniające metodę Chain Ladder
- Średniokwadratowy błąd predykcji i jego zastosowania na potrzeby modelowania ryzyka rezerw
- Claims Development Result i jego modelowanie w kontekście reżimu Wypłacalność II
- Zastosowania Generalized Linear Models w taryfikacji dla ubezpieczeń majątkowych
- Market Consistent Embedded Valuation w kontekście ubezpieczeń majątkowych
- Modelowanie marginesu ryzyka
Na dzień dzisiejszy program seminarium nie jest zamknięty i może być dostowany do indywidualnych zainteresowań uczestników.
Celem seminarium jest nie tylko przyswojenie najnowszych metod i zagadnień z dziedziny matematyki ubezpieczeniowej, ale również rozinięcie technicznych kompetencji implementacji modeli w narzędziach takich jak R, interpretacji wyników, a także rozwinięcie zdolności „miękkich” takich jak poznanie żargonu finansowego oraz rozwinięcie umiejętności prezentacyjnych i komunikacyjnych.
Wymagania Podstawy rachunku prawdopodobieństwa, procesów stochastycznych i statystyki. Natomiast nie jest wymagana znajomość a priori zagadnień matematyki ubezpieczeniowej ani finansowej.