Ubezpieczenia: zaawansowane metody matematyczne stosowane w praktyce aktuarialnej i zarządzaniu ryzykiem

Seminarium poświęcone jest zastosowaniom metod rachunku prawdopodobieństwa i statystyki w ubezpieczeniach, z uwzględnieniem nowoczesnych metod modelowania stosowanych w praktyce aktuarialnej i zarządzaniu ryzykiem. Głównym tematem seminarium będą zagadnienia związane z modelowaniem ryzyka na poziomie towarzystwa ubezpieczeniowego. Seminarium nie będzie się jednak ograniczać do zagadnień związanych z modelowaniem ryzyka, ale również bardziej klasycznymi zagadnieniami aktuarialnymi, takimi jak taryfikacja czy wyliczanie rezerw.

W roku akademickim 2017/2018 tematyka seminarium będzie obejmować przede wszystkim zagadnienia związane z modelowanie ryzyka ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych.

Przewidujemy, że w ramach seminarium zapoznamy się z następującymi zagadnieniami:

  • Wstęp do zagadnień związanych z zastosowaniami matematyki w ubezpieczeniach
  • Model biznesowy zakładu ubezpieczeń, aktywa zobowiązania, bilans Solvency II, wymogi kapitałowe
  • Podstawowy i ulepszony model aktuarialny
  • Najlepsze oszacowanie i margines ryzyka
  • Miary ryzyka
  • Wypłacalność w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
  • Asset-liability management w zakładach ubezpieczeń
  • Optymalizacja portfela
  • Alokacja kapitału

Celem seminarium jest nie tylko przyswojenie najnowszych metod i zagadnień z dziedziny matematyki ubezpieczeniowej, ale również rozwinięcie technicznych kompetencji implementacji modeli w narzędziach takich jak R, interpretacji wyników, a także rozwinięcie zdolności „miękkich” takich jak poznanie żargonu finansowego oraz rozwinięcie umiejętności prezentacyjnych i komunikacyjnych.